Сравнение BITU с WEEK
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. BITU is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BITU и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -26.26% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BITU and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BITU
WEEK
Сравнение BITU c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 4.61 | -3.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 29.41 | -30.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 262.85 | -264.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 9.26 | -10.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 9.99 | -10.36 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и WEEK
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -0.13% | -80.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -0.13% | -80.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -0.01% | -80.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -0.01% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 0.01% | +50.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и WEEK
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.08% | +18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 0.25% | +68.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 0.41% | +86.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 0.39% | +97.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 0.39% | +97.04% |
Сравнение комиссий BITU и WEEK
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и WEEK
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -73.89% for BITU. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.72% for WEEK.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор