Сравнение BITU с NFXS
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BITU is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BITU returned -74.19% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITU и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -58.07%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 112.85% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BITU and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITU
NFXS
Сравнение BITU c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.06 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.64 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и NFXS
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -50.37% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -31.31% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -12.88% | -68.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.50% | -31.93% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.05% | 11.45% | +41.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и NFXS
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 7.74% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 26.22% | +43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 33.81% | +54.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 34.65% | +62.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.37% | 34.65% | +62.72% |
Сравнение комиссий BITU и NFXS
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и NFXS
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 93.59%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -74.19% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 3.23% for NFXS.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор