PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		-3.96%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.31% соответственно.

BITSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.59%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITXBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BITSX и SGOIX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Доходность на риск

BITSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

10.79

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между BITSX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и SGOIX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и SGOIX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-35.54%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.35%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-21.39%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-24.79%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.91%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.57%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и SGOIX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.40%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.85%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.64%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.77%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.37%

+7.04%