PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITSX с FFANX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BITSX returned 15.11%/yr vs 6.88%/yr for FFANX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BITSX charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у FFANX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 15.11% против 6.88% соответственно.

BITSX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.40%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.11%

FFANX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.02%
1 год
14.49%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITSX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		8.62%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		6.38%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between BITSX and FFANX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between BITSX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTC
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

BITSX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.06

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.95

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.54

-0.55

BITSX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFANX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITSX и FFANX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-31.69%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.20%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-7.55%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-18.52%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-18.52%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.13%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.79%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и FFANX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.12%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

6.09%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

7.15%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

7.95%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

7.73%

+10.70%

Сравнение комиссий BITSX и FFANX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и FFANX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FFANX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.04%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.69%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BITSX and FFANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITSX has higher volatility (4.88%) compared to FFANX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITSX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор