PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BITSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		-3.96%17.10%23.79%25.97%-3.99%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITSX показывает доходность -3.96%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

BITSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.59%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITXBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий BITSX и FEQHX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Доходность на риск

BITSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.84

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

7.27

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между BITSX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и FEQHX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и FEQHX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-10.42%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.40%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.82%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и FEQHX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.11%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.85%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.04%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

11.29%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.29%

+7.12%