Сравнение BITSX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.03% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и FCNTX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
BITSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
BITSX
FCNTX
Сравнение BITSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.87 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и FCNTX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и FCNTX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -49.19% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.30% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -32.59% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -32.59% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -8.18% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.18% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.95% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и FCNTX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.51% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.12% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.95% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.19% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.64% | -1.23% |