Сравнение BITS с RBIL
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BITS is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BITS returned -9.29% vs 3.81% for RBIL. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITS charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BITS и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BITS и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 21.63% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BITS and RBIL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BITS
RBIL
Сравнение BITS c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.80 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 27.52 | -27.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и RBIL
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -0.56% | -82.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -0.56% | -47.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -0.22% | -40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -0.08% | -42.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 0.14% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и RBIL
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 0.28% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 0.89% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 0.96% | +53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 1.06% | +59.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 1.06% | +59.50% |
Сравнение комиссий BITS и RBIL
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и RBIL
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and RBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -9.29% for BITS. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 4.16% for RBIL.
BITS is categorized as Blockchain, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Global X and F/m. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор