Сравнение BITS с IBID
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BITS is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, BITS returned -9.29% vs 3.54% for IBID. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITS charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности BITS и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.35%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $833.66K | $776.63K | $746.99K |
Сравнение доходности по годам BITS и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 71.82% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BITS and IBID is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between BITS and IBID shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. IBID — Ранг доходности на риск
BITS
IBID
Сравнение BITS c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.46 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 22.66 | -22.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и IBID
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -1.28% | -81.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -0.55% | -47.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -0.14% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -0.22% | -42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 0.16% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и IBID
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 0.32% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 0.92% | +39.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 1.15% | +52.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 2.21% | +58.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 2.21% | +58.35% |
Сравнение комиссий BITS и IBID
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и IBID
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.54% vs -9.29% for BITS. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.54% return vs -9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 4.90% for IBID.
BITS is categorized as Blockchain, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор