Сравнение BITS с EZPZ
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 2.07% vs -45.61% for EZPZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BITS и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 12.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between BITS and EZPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITS
EZPZ
Сравнение BITS c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.81 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.38 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и EZPZ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -56.49% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -56.49% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -56.49% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -23.07% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 33.13% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и EZPZ
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 15.20% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 14.51% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 37.07% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 47.79% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 47.86% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 47.86% | +13.00% |
Сравнение комиссий BITS и EZPZ
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и EZPZ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and EZPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to EZPZ (14.51%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -45.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for EZPZ.
BITS tracks NONE, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZPZ.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор