Сравнение BITS с EZPZ
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. BITS is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, BITS returned -9.29% vs -45.45% for EZPZ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BITS и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -28.79%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам BITS и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 12.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
Correlation
The correlation between BITS and EZPZ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BITS and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITS
EZPZ
Сравнение BITS c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.80 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.21 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и EZPZ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -56.63% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -56.63% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -51.98% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -25.36% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 37.54% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и EZPZ
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 8.25% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 35.13% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 47.70% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 46.78% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 46.78% | +13.78% |
Сравнение комиссий BITS и EZPZ
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и EZPZ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and EZPZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, BITS leads with -9.29% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -9.29% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 0.00% for EZPZ.
BITS is categorized as Blockchain, while EZPZ is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZPZ.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор