PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с EZPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -40.25% for EZPZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.

Доходность

Сравнение доходности BITS и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-34.97%
1 год
-40.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и EZPZ

2026 (YTD)2025
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%11.24%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-30.11%-10.23%

Correlation

The correlation between BITS and EZPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between BITS and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с ETHDEZPZ с ETHUEZPZ с GLNK

Доходность на риск

BITS vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSEZPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.86

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.18

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.76

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.32

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.86

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.64

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BITS и EZPZ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-52.87%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-52.87%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-52.87%

+20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-21.81%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

30.62%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и EZPZ

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

9.44%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

36.24%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

46.85%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

47.63%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

47.63%

+13.26%

Сравнение комиссий BITS и EZPZ

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и EZPZ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and EZPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZPZ's -52.87%.

On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for EZPZ.

BITS tracks NONE, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZPZ.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и EZPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор