Сравнение BITS с ETH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BITS returned 2.07% vs -35.40% for ETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 9.76% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BITS and ETH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITS and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. ETH — Ранг доходности на риск
BITS
ETH
Сравнение BITS c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.53 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.87 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и ETH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -67.52% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -67.52% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -67.52% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -33.64% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 40.60% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и ETH
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 15.20%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 19.87% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 46.46% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 68.90% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 72.31% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 72.31% | -11.45% |
Сравнение комиссий BITS и ETH
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и ETH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and ETH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -35.40% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.15% for ETH.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор