Сравнение BITS с ETH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -31.82% for ETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 14.59% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between BITS and ETH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITS and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. ETH — Ранг доходности на риск
BITS
ETH
Сравнение BITS c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.51 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.85 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.47 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.42 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и ETH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -64.01% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -62.99% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -62.99% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -32.64% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 37.71% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и ETH
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.68% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 45.30% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 68.25% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 72.19% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 72.19% | -11.30% |
Сравнение комиссий BITS и ETH
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и ETH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and ETH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to ETH (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -31.82% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -31.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.15% for ETH.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор