PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, BITQ returned 53.75% vs 41.15% for NUKZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и NUKZ

2026 (YTD)20252024
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%108.75%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between BITQ and NUKZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between BITQ and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и NUKZ

Секторы
BITQ
NUKZ

Финансовые услуги

67.1%

-

Технологии

28.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.8%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
NUKZ

-

Технологии

BITQ
28.1%
NUKZ
1.4%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

NUKZ

-

Энергетика

BITQ

-

NUKZ
12.9%

Здравоохранение

BITQ

-

NUKZ

-

Промышленность

BITQ

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

BITQ

-

NUKZ

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

BITQ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.39

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.01

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.51

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

6.30

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.76

-1.69

Просадки

Сравнение просадок BITQ и NUKZ

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-33.03%

-57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-16.51%

-28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.21%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-6.01%

-46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

6.56%

+14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и NUKZ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

10.30%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

22.05%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

29.73%

+26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

32.67%

+34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

32.67%

+34.54%

Сравнение комиссий BITQ и NUKZ

И BITQ, и NUKZ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и NUKZ

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and NUKZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs 41.15% for NUKZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ and NUKZ have the same expense ratio: 0.85% per year.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while NUKZ is Energy Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор