PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с GFOF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while GFOF tracks the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и GFOF

2026 (YTD)2025202420232022
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-79.35%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-69.18%

Correlation

The correlation between BITQ and GFOF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between BITQ and GFOF shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITQ и GFOF

Секторы
BITQ
GFOF

Финансовые услуги

71.6%
57.4%

Технологии

25.5%
22.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
GFOF
57.4%

Технологии

BITQ
25.5%
GFOF
22.8%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
GFOF

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

GFOF

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

GFOF

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

GFOF

-

Энергетика

BITQ

-

GFOF

-

Здравоохранение

BITQ

-

GFOF
8.5%

Промышленность

BITQ

-

GFOF
3.4%

Недвижимость

BITQ

-

GFOF

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

GFOF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Grayscale Future of Finance ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с SMHGFOF с JEPQGFOF с GBTCGFOF с QQQGFOF с TQQQGFOF с XPND

Доходность на риск

BITQ vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

—

—

BITQ vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и GFOF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и GFOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.03%

—

—

Сравнение комиссий BITQ и GFOF

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GFOF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и GFOF

Ни BITQ, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and GFOF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BITQ and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.70% for GFOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор