Сравнение BITO с WEEK
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BITO и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.46%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -5.67% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.46% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BITO and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BITO
WEEK
Сравнение BITO c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 4.61 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 29.45 | -30.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 263.22 | -264.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 9.26 | -10.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 10.04 | -10.16 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и WEEK
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -0.13% | -77.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -0.13% | -52.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | 0.00% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -0.01% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 0.01% | +29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и WEEK
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 0.08% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 0.25% | +33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 0.41% | +43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 0.39% | +54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 0.39% | +54.74% |
Сравнение комиссий BITO и WEEK
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и WEEK
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -43.17% for BITO. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 3.72% for WEEK.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор