Сравнение BITO с PLTR
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 102.18%/yr for PLTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -25.13%, а PLTR немного выше – -24.21%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -24.94% |
Correlation
The correlation between BITO and PLTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
BITO
PLTR
Сравнение BITO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.05 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.09 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и PLTR
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -84.62% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -38.22% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -40.61% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -34.98% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -40.27% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 21.35% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и PLTR
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.59%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 17.72% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 38.70% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 51.17% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 65.49% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 69.76% | -14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и PLTR
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and PLTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to BITO (12.59%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор