Сравнение BITO с NFXS
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITO и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 52.30% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BITO and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITO
NFXS
Сравнение BITO c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.31 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.31 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и NFXS
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -50.37% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -31.31% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -10.41% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -31.84% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 11.44% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и NFXS
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.76% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 26.25% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 33.73% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 34.61% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 34.61% | +20.39% |
Сравнение комиссий BITO и NFXS
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и NFXS
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.77% for NFXS.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор