Сравнение BITO с NFXS
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -48.16% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITO и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 52.30% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BITO and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITO
NFXS
Сравнение BITO c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.22 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и NFXS
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -50.37% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -31.31% | -23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -15.01% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -31.31% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 11.50% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и NFXS
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 11.88% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 27.57% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 34.44% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 34.72% | +20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 34.72% | +20.08% |
Сравнение комиссий BITO и NFXS
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и NFXS
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.92% for NFXS.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор