Сравнение BITO с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
BITO и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -56.95% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -57.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и IBLC
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
BITO vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITO
IBLC
Сравнение BITO c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.87 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.50 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.27 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.80 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.87 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.23 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BITO и IBLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и IBLC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и IBLC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -62.54% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -44.94% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -41.36% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -26.02% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 20.32% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и IBLC
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 18.30% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 44.22% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 58.28% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 65.13% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 65.13% | -9.36% |