Сравнение BITO с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
BITO и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и FTSD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.44%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам BITO и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.44% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между BITO и FTSD составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.
Сравнение комиссий BITO и FTSD
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. FTSD — Ранг доходности на риск
BITO
FTSD
Сравнение BITO c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 2.37 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.38 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.59 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.97 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 22.59 | -23.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.37 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.04 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и FTSD
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -5.32% | -72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -0.93% | -49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -0.10% | -47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -0.61% | -35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 0.21% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и FTSD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 0.53% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 0.87% | +35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 1.96% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 1.83% | +53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 1.79% | +53.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и FTSD
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, что больше доходности FTSD в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.55% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |