Сравнение BITO с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
BITO и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -14.95% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -24.95% | -10.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -24.03%, а EZPZ немного ниже – -24.95%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -47.35%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и EZPZ
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
BITO vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITO
EZPZ
Сравнение BITO c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.44 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.38 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.79 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.61 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BITO и EZPZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и EZPZ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и EZPZ
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -52.38% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -52.38% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -49.39% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -18.47% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 24.81% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и EZPZ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.67%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 11.97% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 39.68% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 48.46% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 49.33% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 49.33% | +6.42% |