Сравнение BITO с ETH
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -48.16% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BITO и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 32.21% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BITO and ETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITO and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. ETH — Ранг доходности на риск
BITO
ETH
Сравнение BITO c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.65 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.02 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и ETH
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -67.52% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -67.52% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -60.82% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -34.48% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 43.28% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и ETH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.56% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 47.35% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 68.43% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 71.80% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 71.80% | -17.00% |
Сравнение комиссий BITO и ETH
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и ETH
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and ETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -48.16% for BITO. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор