Сравнение BITO с AGMI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. BITO is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, BITO returned -42.91% vs 92.11% for AGMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 0.92%.
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.38%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -42.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 92.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 49.92% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 0.92% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between BITO and AGMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов BITO и AGMI
Секторы
BITO
AGMI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITO
AGMI
-
Сырьевые материалы
BITO
-
AGMI
Коммуникационные услуги
BITO
-
AGMI
-
Потребительский циклический сектор
BITO
-
AGMI
-
Потребительский защитный сектор
BITO
-
AGMI
-
Энергетика
BITO
-
AGMI
-
Здравоохранение
BITO
-
AGMI
-
Промышленность
BITO
-
AGMI
-
Недвижимость
BITO
-
AGMI
-
Технологии
BITO
-
AGMI
Коммунальные услуги
BITO
-
AGMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. AGMI — Ранг доходности на риск
BITO
AGMI
Сравнение BITO c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.69 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.98 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и AGMI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки AGMI в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -34.40% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -34.40% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -27.17% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -9.39% | -27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 13.23% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и AGMI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 11.73%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 20.10% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 43.20% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 50.83% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 44.77% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 44.77% | +10.30% |
Сравнение комиссий BITO и AGMI
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и AGMI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности AGMI в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.39% | 4.43% | 1.81% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and AGMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (20.10%) compared to BITO (11.73%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs AGMI's -34.40%.
On 1-year performance, AGMI leads with 92.11% vs -42.91% for BITO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 92.11% return vs -42.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.39% for AGMI.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор