Сравнение BITI с QETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH).
BITI и QETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITI и QETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITI и QETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -36.09% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у QETH с доходностью -28.00%.
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITI и QETH
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QETH в 0.25%.
Доходность на риск
BITI vs. QETH — Ранг доходности на риск
BITI
QETH
Сравнение BITI c QETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | QETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.55 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | QETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.34 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BITI и QETH составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и QETH
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как QETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITI и QETH
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки QETH в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и QETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITI | QETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -64.07% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -61.69% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.90% | -55.88% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -30.50% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 30.62% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и QETH
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.04%, в то время как у Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITI | QETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 18.99% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 53.63% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 75.91% | -30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 74.80% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 74.80% | -21.62% |