Сравнение BITI с ARKB
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 64.61% vs -46.25% for ARKB. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BITI и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -26.62%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -58.70% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between BITI and ARKB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and ARKB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BITI
ARKB
Сравнение BITI c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.87 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.40 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и ARKB
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -53.33% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -53.33% | +28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -48.90% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -17.73% | -50.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 33.10% | -22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и ARKB
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 10.76% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 34.69% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 44.21% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 49.74% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 49.74% | +2.50% |
Сравнение комиссий BITI и ARKB
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и ARKB
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and ARKB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ARKB (10.75%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ARKB.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.21% for ARKB.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор