Сравнение BITC с ZCSH
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 32.73% |
Correlation
The correlation between BITC and ZCSH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITC
ZCSH
Сравнение BITC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.66 | -13.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 23.13 | -24.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ZCSH
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -93.73% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -69.62% | +41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -71.90% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -27.13% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -73.53% | +56.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 38.03% | -17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ZCSH
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 32.97% | -24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 107.08% | -87.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 174.80% | -149.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 137.97% | -91.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 137.97% | -91.95% |
Сравнение комиссий BITC и ZCSH
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ZCSH
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ZCSH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 29.65% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор