Сравнение BITC с WEEK
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs 3.74% for WEEK. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BITC и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.63%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -15.29% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.63% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BITC and WEEK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BITC
WEEK
Сравнение BITC c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 4.26 | -3.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 28.89 | -29.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 247.92 | -248.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и WEEK
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -0.13% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.13% | -26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -0.02% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.01% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 0.02% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и WEEK
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.13% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 0.27% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 0.43% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 0.39% | +45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 0.39% | +45.94% |
Сравнение комиссий BITC и WEEK
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и WEEK
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности WEEK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.69% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and WEEK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.27%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.74% vs -17.43% for BITC. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.74% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
WEEK has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор