Сравнение BITC с OOSP
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.09% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BITC и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 29.92% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between BITC and OOSP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BITC
OOSP
Сравнение BITC c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.13 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 19.01 | -19.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.82 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.29 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и OOSP
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -1.31% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -1.31% | -25.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -0.18% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -0.20% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 0.35% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и OOSP
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.23% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 2.23% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 3.71% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 3.35% | +43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 3.35% | +43.30% |
Сравнение комиссий BITC и OOSP
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и OOSP
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and OOSP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (6.39%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -15.09% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Obra. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор