Сравнение BITC с IBTI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. BITC is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs 3.94%/yr for IBTI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.64%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 6.15% | 2.52% | 1.79% |
Correlation
The correlation between BITC and IBTI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. IBTI — Ранг доходности на риск
BITC
IBTI
Сравнение BITC c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.97 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.50 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и IBTI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -18.45% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -1.10% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -3.11% | -35.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -3.59% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -8.17% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 0.34% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IBTI
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 0.52% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 1.15% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 1.68% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 4.98% | +41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 5.13% | +40.89% |
Сравнение комиссий BITC и IBTI
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IBTI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности IBTI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and IBTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IBTI's -18.45%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs 3.94% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.34% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор