PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITC с IBTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. BITC is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 3.75%/yr for IBTI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.

Доходность

Сравнение доходности BITC и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IBTI с доходностью 0.40%.

BITC

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-15.12%
3 года*
39.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTI

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и IBTI

2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		6.94%-20.46%97.86%42.29%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.40%6.15%2.52%2.43%

Correlation

The correlation between BITC and IBTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с BILIBTI с VTEBIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGITIBTI с IEI

Доходность на риск

BITC vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.96

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.18

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.09

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

10.49

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCIBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.96

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.04

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BITC и IBTI

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITCIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-18.45%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-1.10%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-3.24%

-35.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

-3.82%

-22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-8.25%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

0.33%

+18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и IBTI

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITCIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

0.38%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

1.06%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

1.76%

+23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

5.01%

+41.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

5.17%

+41.46%

Сравнение комиссий BITC и IBTI

BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и IBTI

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IBTI в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.14%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.81%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BITC and IBTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITC has higher volatility (5.92%) compared to IBTI (0.38%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IBTI's -18.45%.

On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 3.75% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.

IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.14% for BITC.

BITC is categorized as Cryptocurrency, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.07% for IBTI.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор