Сравнение BITC с IBTI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. BITC is actively managed, while IBTI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 30.36%/yr vs 4.13%/yr for IBTI. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BITC charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.80%.
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $10.16M | $9.65M | $9.25M |
Сравнение доходности по годам BITC и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.80% | 6.15% | 2.52% | 1.79% |
Correlation
The correlation between BITC and IBTI is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. IBTI — Ранг доходности на риск
BITC
IBTI
Сравнение BITC c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | IBTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.46 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.76 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и IBTI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -18.45% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -1.10% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -2.81% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -3.44% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -8.13% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 0.35% | +20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IBTI
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 0.37% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 1.15% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 1.52% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 4.96% | +40.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.73% | 5.11% | +40.62% |
Сравнение комиссий BITC и IBTI
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IBTI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IBTI в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.77% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and IBTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (8.07%) compared to IBTI (0.37%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IBTI's -18.45%.
On 3-year performance, BITC leads with 30.36% vs 4.13% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.36% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
IBTI has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.42% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.07% for IBTI.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор