PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITC с IBTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI).

BITC и IBTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BITC и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITC и IBTI

2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%97.86%42.29%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.21%6.15%2.52%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.21%.

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.93%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с VTEBIBTI с BILIBTI с TIPIBTI с VGITIBTI с VOOIBTI с IEI

Сравнение комиссий BITC и IBTI

BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.

BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BITC vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCIBTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.81

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.84

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.27

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

10.82

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCIBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.81

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между BITC и IBTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и IBTI

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IBTI в 3.83%

TTM202520242023202220212020
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.83%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BITC и IBTI

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BITCIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-18.45%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-1.24%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.54%

-4.01%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-8.38%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

0.37%

+16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и IBTI

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITCIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

0.65%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

1.11%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

2.18%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

5.04%

+42.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

5.24%

+42.36%