Сравнение BITC с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
BITC и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 18.58% | 78.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и IBLC
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
BITC vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITC
IBLC
Сравнение BITC c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.87 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.50 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.27 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.80 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.87 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BITC и IBLC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IBLC
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и IBLC
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -62.54% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -44.94% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -41.36% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -26.02% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 20.32% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IBLC
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 18.30% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 44.22% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 58.28% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 65.13% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 65.13% | -17.53% |