PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITC с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BITC и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BITC и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITC и BTRN

2026 (YTD)20252024
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%34.08%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Сравнение комиссий BITC и BTRN

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Доходность на риск

BITC vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITCBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.13

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.18

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

0.28

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITCBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.13

+0.51

Корреляция

Корреляция между BITC и BTRN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и BTRN

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITC и BTRN

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, примерно равная максимальной просадке BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BITCBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-36.97%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-19.80%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.54%

-18.92%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-14.13%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

12.79%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и BTRN

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITCBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

2.69%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

9.24%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

20.02%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

31.64%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

31.64%

+15.96%