Сравнение BITC с BFAP
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs -24.44% for BFAP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -3.36% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BITC and BFAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BITC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BITC
BFAP
Сравнение BITC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.45 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.59 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BFAP
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -31.25% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -31.25% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -31.25% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -10.77% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 16.89% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BFAP
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.59% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 17.66% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 21.26% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 20.57% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 20.57% | +26.06% |
Сравнение комиссий BITC и BFAP
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BFAP
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BFAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.92%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -24.44% for BFAP. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for BFAP.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор