Сравнение BITC с BFAP
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs -27.74% for BFAP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -23.50%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -3.48% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.50% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BITC and BFAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BITC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BITC
BFAP
Сравнение BITC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.50 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BFAP
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -33.52% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.52% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -33.52% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -11.71% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 18.51% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BFAP
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 16.77% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 21.49% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 20.49% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 20.49% | +25.84% |
Сравнение комиссий BITC и BFAP
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BFAP
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BFAP в 24.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.80% | 18.97% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BFAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.36%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BFAP's -33.52%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.43% vs -27.74% for BFAP. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.43% return vs -27.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.80%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.90% for BFAP.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор