PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITB с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITB с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. BITB is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past year, BITB returned -36.82% vs -12.58% for PFIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BITB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности BITB и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

BITB

1 день
4.72%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITB и PFIX

2026 (YTD)20252024
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-23.99%-6.47%89.74%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%22.55%

Correlation

The correlation between BITB and PFIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

BITB vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITB c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITBPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.42

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-0.43

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.49

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.76

-0.48

BITB vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и PFIX

Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITBPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-36.17%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-25.64%

-26.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.05%

-21.25%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-17.13%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.77%

16.57%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и PFIX

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITBPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

8.37%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

21.22%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

30.21%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

38.53%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.09%

38.27%

+11.82%

Сравнение комиссий BITB и PFIX

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и PFIX

BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITB and PFIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITB has higher volatility (12.82%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, PFIX leads with -12.58% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFIX has performed better with a -12.58% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for BITB.

BITB is categorized as Cryptocurrency, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.50% for PFIX.

PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор