Сравнение BITB с IMST
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITB is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -67.98% for IMST. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITB charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITB и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.61%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
IMST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- -30.61%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $166.02K | $154.83K | $265.20K |
Сравнение доходности по годам BITB и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | 0.49% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.61% | -46.36% |
Correlation
The correlation between BITB and IMST is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITB
IMST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.40 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и IMST
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -75.63% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -72.94% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -72.85% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -39.52% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 50.26% | -15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 8.15%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.69% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 45.17% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 60.00% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 59.75% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 59.75% | -10.47% |
Сравнение комиссий BITB и IMST
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IMST
Ни BITB, ни IMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 209.43% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and IMST have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (9.69%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs IMST's -75.63%.
On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -67.98% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -67.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 209.43%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор