PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITB с IMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITB и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -35.69%.


BITB

1 день
-1.11%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-32.24%
1 год
-45.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMST

1 день
-7.64%
1 месяц
-37.26%
С начала года
-35.69%
6 месяцев
-37.74%
1 год
-72.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITB и IMST


2026 (YTD)2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
-32.46%0.49%
IMST
Bitwise Funds Trust
-35.69%-46.36%

Correlation

The correlation between BITB and IMST is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin ETF

Bitwise Funds Trust

Доходность на риск

BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 11
Ранг коэф-та Мартина

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITBIMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.97

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.47

0.00

BITB vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMST равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и IMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и IMST

Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки IMST в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITBIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.95%

-74.84%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.95%

-74.84%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.95%

-74.84%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-36.81%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

49.18%

-18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и IMST

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 13.30%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITBIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

19.21%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

45.22%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.31%

58.79%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.00%

60.12%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.00%

60.12%

-10.12%

Сравнение комиссий BITB и IMST

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и IMST

BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 293.22%.


ПозицияTTM2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
0.00%0.00%
IMST
Bitwise Funds Trust
293.22%195.93%

Часто задаваемые вопросы


BITB and IMST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (19.21%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs IMST's -74.84%.

On 1-year performance, BITB leads with -45.24% vs -72.17% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITB has performed better with a -45.24% return vs -72.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 293.22%, compared with 0.00% for BITB.

BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Bitwise. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор