PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITB с IMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITB и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.61%.


BITB

1 день
0.92%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-11.70%
С начала года
-26.03%
1 год
-43.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
11.19%

IMST

1 день
0.56%
1 месяц
-5.37%
6 месяцев
-23.86%
С начала года
-30.61%
1 год
-67.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-52.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$38.84M$36.92M$55.17M
$166.02K$154.83K$265.20K

Сравнение доходности по годам BITB и IMST


2026 (YTD)2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
-26.03%0.49%
IMST
Bitwise Funds Trust
-30.61%-46.36%

Correlation

The correlation between BITB and IMST is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin ETF

Bitwise Funds Trust

Доходность на риск

BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина

IMST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITBIMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.75

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.96

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.40

+0.17

BITB vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMST равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и IMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и IMST

Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITBIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-75.63%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-72.94%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.47%

-72.85%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.39%

-39.52%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

50.26%

-15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и IMST

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 8.15%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITBIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

45.17%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

60.00%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.28%

59.75%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.28%

59.75%

-10.47%

Сравнение комиссий BITB и IMST

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и IMST

Ни BITB, ни IMST не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
0.00%0.00%
IMST
Bitwise Funds Trust
209.43%195.93%

Часто задаваемые вопросы


BITB and IMST have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (9.69%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs IMST's -75.63%.

On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -67.98% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -67.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 209.43%, compared with 0.00% for BITB.

BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор