PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITB с IMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITB с IMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITB is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITB returned -46.27% vs -72.86% for IMST. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BITB charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IMST.

Доходность

Сравнение доходности BITB и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -26.66%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.70%.

BITB

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.56%
С начала года
-26.66%
1 год
-46.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMST

1 день
-3.09%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
-39.07%
С начала года
-30.70%
1 год
-72.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITB и IMST

2026 (YTD)2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-26.66%0.49%
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.70%-46.36%

Correlation

The correlation between BITB and IMST is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin ETF

Bitwise Funds Trust

Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO
Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с MSTRIMST с BITOIMST с IETH

Доходность на риск

BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 22
Ранг коэф-та Мартина
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITBIMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.21

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-2.49

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.73

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.97

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.40

0.00

BITB vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMST равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и IMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и IMST

Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITBIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-75.63%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-75.63%

+22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.91%

-72.89%

+23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-38.38%

+20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.12%

52.09%

-18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и IMST

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 10.79%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITBIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

21.06%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.75%

46.83%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

60.34%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

60.74%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

60.74%

-11.04%

Сравнение комиссий BITB и IMST

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и IMST

BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%.

ПозицияTTM2025
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%
IMST
Bitwise Funds Trust		250.07%195.93%

Часто задаваемые вопросы

BITB and IMST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (21.06%) compared to BITB (10.79%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs IMST's -75.63%.

On 1-year performance, BITB leads with -46.27% vs -72.86% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITB has performed better with a -46.27% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 0.00% for BITB.

BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Bitwise. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.

BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор