Сравнение BITB с IMST
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITB is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITB returned -45.24% vs -72.17% for IMST. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITB charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITB и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -35.69%.
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- -37.26%
- С начала года
- -35.69%
- 6 месяцев
- -37.74%
- 1 год
- -72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | 0.49% |
IMST Bitwise Funds Trust | -35.69% | -46.36% |
Correlation
The correlation between BITB and IMST is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITB
IMST
Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.97 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.47 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и IMST
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки IMST в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -74.84% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -74.84% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -74.84% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -36.81% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 49.18% | -18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 13.30%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 19.21% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 45.22% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 58.79% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 60.12% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 60.12% | -10.12% |
Сравнение комиссий BITB и IMST
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IMST
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 293.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 293.22% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and IMST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (19.21%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs IMST's -74.84%.
On 1-year performance, BITB leads with -45.24% vs -72.17% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -45.24% return vs -72.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 293.22%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Bitwise. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор