Сравнение BITB с IMST
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITB is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITB returned -39.60% vs -62.31% for IMST. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITB charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITB и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -14.98%.
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | 6.66% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
Correlation
The correlation between BITB and IMST is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between BITB and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITB
IMST
Сравнение BITB c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.35 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.80 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок BITB и IMST
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.45%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -69.86% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -69.86% | +20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -66.74% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -35.27% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 46.22% | -17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 9.05%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 14.83% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 44.06% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 56.91% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 59.73% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 59.73% | -9.76% |
Сравнение комиссий BITB и IMST
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IMST
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and IMST have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -49.45% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.60% vs -62.31% for IMST. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.60% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Bitwise. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.99% for IMST.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор