Сравнение BITB с IAUM
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 25.79% for IAUM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BITB charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности BITB и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.19%.
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 29.49% |
Correlation
The correlation between BITB and IAUM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. IAUM — Ранг доходности на риск
BITB
IAUM
Сравнение BITB c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.06 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.03 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и IAUM
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -24.37% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -24.37% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.05% | -19.93% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -5.39% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 8.55% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и IAUM
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 8.31% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 23.94% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 27.18% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 18.08% | +32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 18.08% | +32.01% |
Сравнение комиссий BITB и IAUM
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и IAUM
Ни BITB, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITB and IAUM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs IAUM's -24.37%.
On 1-year performance, IAUM leads with 25.79% vs -36.82% for BITB. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 25.79% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
BITB and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while IAUM is Gold. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор