PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITB с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITB с BMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 18.69% for BMY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITB и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 6.58%.

BITB

1 день
4.72%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMY

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.69%
3 года*
-0.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITB и BMY

2026 (YTD)20252024
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-23.99%-6.47%89.74%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		6.58%0.11%15.95%

Correlation

The correlation between BITB and BMY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin ETF

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

BITB vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITB c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITBBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.69

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.20

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.59

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.50

-4.73

BITB vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITB и BMY

Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITBBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-72.03%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-11.83%

-40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.05%

-19.07%

-27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-22.38%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.77%

5.56%

+24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и BMY

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITBBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

8.35%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

18.25%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

27.09%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

24.04%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.09%

25.30%

+24.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и BMY

BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.45%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%

Часто задаваемые вопросы

BITB and BMY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITB has higher volatility (12.82%) compared to BMY (8.35%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs BMY's -72.03%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITB и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор