Сравнение BITB с BITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).
BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITB и BITW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITB и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.18% | -6.47% | 99.10% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -23.55% | -2.63% | 152.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -23.55%.
BITB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -44.70%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BITW — Ранг доходности на риск
BITB
BITW
Сравнение BITB c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.21 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.05 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.41 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BITB и BITW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BITW
Ни BITB, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BITB и BITW
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.38%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BITW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITB | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -96.46% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -52.10% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -67.69% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -69.75% | +55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 24.52% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BITW
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 12.97%, в то время как у Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITB | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 13.82% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 41.71% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.26% | 51.74% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.01% | 67.66% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 110.28% | -59.27% |