Сравнение BITB с BITU
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -77.06% for BITU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BITB charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.03%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $36.99M | $37.69M | $45.41M |
Сравнение доходности по годам BITB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 33.57% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BITB and BITU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITB and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITB
BITU
Сравнение BITB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.29 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и BITU
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -83.45% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -83.45% | +30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -80.34% | +31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -37.83% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 59.95% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BITU
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) составляет 8.15%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что BITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.16% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 66.29% | -33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 88.21% | -43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 95.85% | -46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 95.85% | -46.57% |
Сравнение комиссий BITB и BITU
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BITU
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITB and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (16.16%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITB leads with -43.12% vs -77.06% for BITU. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -43.12% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 0.00% for BITB.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор