Сравнение BITB с BITI
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -46.27% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITB charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITB и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.66%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 89.74% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between BITB and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITB and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITB
BITI
Сравнение BITB c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.57 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.38 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и BITI
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -92.16% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -25.28% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -86.41% | +37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -68.40% | +50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.12% | 10.16% | +22.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BITI
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.79% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 10.76% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 34.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 44.15% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 52.24% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 52.24% | -2.54% |
Сравнение комиссий BITB и BITI
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BITI
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (10.79%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -46.27% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for BITB.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор