PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с BAFWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с BAFWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 14.65%/yr for BAFWX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for BAFWX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и BAFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BAFWX с доходностью 5.15%.

BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAFWX

1 день
-1.81%
1 месяц
7.87%
С начала года
5.15%
6 месяцев
4.06%
1 год
7.75%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.18%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и BAFWX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		5.15%3.35%20.35%39.07%-15.70%

Correlation

The correlation between BISLX and BAFWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between BISLX and BAFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BVALXBISLX с TIVFXBISLX с BIAEXBISLX с BITEXBISLX с FAOSXBISLX с SWRLXBISLX с BIAHX
Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC

Доходность на риск

BISLX vs. BAFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c BAFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISLXBAFWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.50

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.79

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.42

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

1.09

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISLX vs. BAFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BAFWX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и BAFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISLXBAFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.50

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BISLX и BAFWX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BAFWX в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BAFWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXBAFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-36.86%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-19.93%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-25.03%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.96%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.71%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

7.64%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и BAFWX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXBAFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.01%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.65%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.63%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.51%

-4.30%

Сравнение комиссий BISLX и BAFWX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BAFWX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и BAFWX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BAFWX в 22.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		22.66%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and BAFWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAFWX has higher volatility (5.01%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BAFWX's -36.86%.

BAFWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и BAFWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор