Сравнение BISLX с BIAHX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.20%/yr vs 20.24%/yr for BIAHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и BIAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BIAHX с доходностью 2.58%.
BISLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIAHX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам BISLX и BIAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 2.58% | 47.26% | 10.85% | 19.36% | -1.47% |
Correlation
The correlation between BISLX and BIAHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between BISLX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск
BISLX
BIAHX
Сравнение BISLX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | BIAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.05 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и BIAHX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BIAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | BIAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -34.90% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.18% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -13.18% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.32% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и BIAHX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеют волатильность 3.97% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | BIAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.81% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.17% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.21% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.42% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.88% | +0.28% |
Сравнение комиссий BISLX и BIAHX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и BIAHX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BIAHX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 7.41% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% |
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and BIAHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (3.97%) compared to BIAHX (3.81%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BIAHX's -34.90%.
BIAHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и BIAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор