PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с BIAHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.48%/yr vs 20.60%/yr for BIAHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у BIAHX с доходностью -0.62%.

BISLX

1 день
1.08%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-4.49%
1 год
-3.27%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.36%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и BIAHX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.20%15.31%1.50%15.76%-4.60%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.62%47.26%10.85%19.36%-1.47%

Correlation

The correlation between BISLX and BIAHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between BISLX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BITEXBISLX с TIVFXBISLX с BVALXBISLX с BAFWXBISLX с BIAEXBISLX с LIAGXBISLX с FAOSX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с FLEUBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.L

Доходность на риск

BISLX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISLXBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.61

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.98

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.65

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.87

-2.59

BISLX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BISLX и BIAHX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-34.90%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.18%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.18%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.27%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.03%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и BIAHX

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.97%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.83%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.01%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.40%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.99%

+0.22%

Сравнение комиссий BISLX и BIAHX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и BIAHX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BIAHX в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.65%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.76%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and BIAHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BISLX has higher volatility (4.70%) compared to BIAHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BIAHX's -34.90%.

BIAHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор