PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с BIAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 20.87%/yr for BIAHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BIAHX с доходностью -0.39%.

BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и BIAHX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%2.76%

Correlation

The correlation between BISLX and BIAHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between BISLX and BIAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BVALXBISLX с BITEXBISLX с BIAEXBISLX с SWRLXBISLX с TIVFXBISLX с FAOSXBISLX с BAFWX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEU

Доходность на риск

BISLX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISLXBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.74

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.14

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.78

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

2.40

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISLX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISLXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.74

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BISLX и BIAHX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-34.90%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.18%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.18%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.06%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.03%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.26%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и BIAHX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.51%, в то время как у Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.88%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.54%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.95%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.37%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.29%

-0.08%

Сравнение комиссий BISLX и BIAHX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и BIAHX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BIAHX в 7.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and BIAHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAHX has higher volatility (4.88%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BIAHX's -34.90%.

BIAHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор