PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BISLX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с BVALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - BISLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 10.76%/yr for BVALX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for BVALX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BVALX с доходностью 11.44%.

BISLX

1 день
1.59%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-3.12%
С начала года
-1.63%
1 год
-0.43%
3 года*
4.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BVALX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.44%
С начала года
11.44%
1 год
17.38%
3 года*
10.76%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и BVALX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-1.63%15.31%1.50%15.76%-4.60%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		11.44%5.26%11.49%12.30%1.37%

Correlation

The correlation between BISLX and BVALX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between BISLX and BVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BITEXBISLX с TIVFXBISLX с BIAGXBISLX с FAOSXBISLX с BIAEXBISLX с BIAHXBISLX с FAERX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BIAGXBVALX с BAFMXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Доходность на риск

BISLX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISLXBVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.11

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.84

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

6.24

-6.31

BISLX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BVALX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BISLX и BVALX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и BVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-32.88%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.09%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-19.90%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.28%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.25%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.98%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и BVALX

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.12%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.15%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

13.47%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.77%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.16%

-0.99%

Сравнение комиссий BISLX и BVALX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и BVALX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BVALX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.66%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		5.81%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and BVALX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BISLX has higher volatility (4.02%) compared to BVALX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs BVALX's -32.88%.

BVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и BVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор