PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.66% соответственно.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий BISAX и PMFYX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

BISAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.46

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.11

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.71

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.14

-0.32

Корреляция

Корреляция между BISAX и PMFYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и PMFYX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и PMFYX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-24.23%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.09%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-13.62%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-24.23%

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-3.12%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-2.62%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.53%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и PMFYX

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.29%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

4.14%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

7.16%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

7.23%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

7.60%

+6.61%