PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%17.76%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		10.76%42.94%19.95%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

HRIIX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.89%
С начала года
10.76%
6 месяцев
17.34%
1 год
77.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с HLMSXHRIIX с TISVXHRIIX с DISMX

Сравнение комиссий BISAX и HRIIX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

BISAX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXHRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

3.19

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

5.57

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

22.33

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRIIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.90

-1.07

Корреляция

Корреляция между BISAX и HRIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и HRIIX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HRIIX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		5.20%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и HRIIX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-24.78%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.78%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-10.03%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.60%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.44%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и HRIIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.95%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

18.27%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

24.69%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

21.58%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

21.58%

-7.37%