PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 10.74% против 6.25% соответственно.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий BISAX и GISOX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

BISAX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.75

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.19

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.10

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

2.75

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.75

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

-0.17

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Корреляция

Корреляция между BISAX и GISOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и GISOX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и GISOX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-47.98%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.42%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-47.98%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-47.98%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-33.01%

+23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-17.40%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.19%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и GISOX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.16%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.04%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.40%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.81%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.61%

-4.40%