Сравнение BISAX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции DFVQX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.69% соответственно.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и DFVQX
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
BISAX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
BISAX
DFVQX
Сравнение BISAX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.16 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.78 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.71 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.66 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и DFVQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и DFVQX
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и DFVQX
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -44.58% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -28.33% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -44.58% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -7.76% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.92% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и DFVQX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.99% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.22% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 15.71% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.57% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.50% | -2.29% |