PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 10.74% против 6.32% соответственно.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий BISAX и ARTJX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund

Доходность на риск

BISAX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.07

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.55

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

4.81

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.07

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

-0.00

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между BISAX и ARTJX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и ARTJX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и ARTJX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-64.43%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.10%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-37.04%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-37.04%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-9.81%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-13.31%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.81%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и ARTJX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.01%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.58%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.76%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.82%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.38%

-3.17%