Сравнение BIS с XYZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG).
BIS и XYZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BIS и XYZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -55.27% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у XYZG с доходностью -26.26%.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и XYZG
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Доходность на риск
BIS vs. XYZG — Ранг доходности на риск
BIS
XYZG
Сравнение BIS c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.10 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BIS и XYZG составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и XYZG
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности XYZG в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и XYZG
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XYZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -69.40% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -58.10% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -26.46% | -63.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и XYZG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 107.14% | -60.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 107.14% | -63.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 107.14% | -60.50% |