PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, BIS returned -16.97%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%9.13%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between BIS and XTJL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.55

The correlation between BIS and XTJL shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

BIS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.88

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.81

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.72

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

15.38

-16.80

BIS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и XTJL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-23.24%

-76.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-5.12%

-55.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-16.70%

-57.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-23.24%

-56.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-0.42%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-3.95%

-86.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

0.90%

+38.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XTJL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

1.39%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

5.73%

+26.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

7.40%

+33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

15.10%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

15.05%

+31.13%

Сравнение комиссий BIS и XTJL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XTJL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and XTJL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -16.97% for BIS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор