PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

BIS и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%11.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий BIS и XTJL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

BIS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.88

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.41

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.18

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

7.45

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.88

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.57

-1.25

Корреляция

Корреляция между BIS и XTJL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XTJL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и XTJL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

BISXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-23.24%

-76.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-13.81%

-50.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-2.12%

-97.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-4.18%

-85.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

2.19%

+44.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XTJL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

4.50%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

6.30%

+22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

18.18%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

15.46%

+28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

15.46%

+31.18%