Сравнение BIS с XTJL
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, BIS returned -21.43%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности BIS и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
BIS
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -49.58%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- -14.49%
- 10 лет*
- -23.34%
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -6.36% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | 11.68% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between BIS and XTJL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.56 |
The correlation between BIS and XTJL shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. XTJL — Ранг доходности на риск
BIS
XTJL
Сравнение BIS c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.07 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 17.37 | -18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.12 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.65 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BIS и XTJL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -23.24% | -76.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.50% | -5.12% | -49.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -16.70% | -50.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | 0.00% | -99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -4.04% | -85.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.59% | 0.90% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и XTJL
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 0.33% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 5.72% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 7.43% | +32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 15.22% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 15.22% | +31.14% |
Сравнение комиссий BIS и XTJL
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и XTJL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.92% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and XTJL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (13.87%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -21.43% for BIS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор