PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.


BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%11.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between BIS and XTJL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.56

The correlation between BIS and XTJL shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

BIS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.07

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

17.37

-18.62

BIS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.12

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.65

-1.32

Просадки

Сравнение просадок BIS и XTJL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-23.24%

-76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-5.12%

-49.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-16.70%

-50.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-4.04%

-85.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

0.90%

+38.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XTJL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

0.33%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

5.72%

+25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

7.43%

+32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

15.22%

+28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

15.22%

+31.14%

Сравнение комиссий BIS и XTJL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XTJL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BIS and XTJL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -21.43% for BIS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор