Сравнение BIS с QTJL
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, BIS returned -22.48%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BIS и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
BIS
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -52.09%
- 3 года*
- -22.48%
- 5 лет*
- -15.34%
- 10 лет*
- -23.48%
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -10.87% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | 11.68% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
Correlation
The correlation between BIS and QTJL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.53 |
The correlation between BIS and QTJL shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BIS
QTJL
Сравнение BIS c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.05 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 16.05 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 2.04 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.52 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BIS и QTJL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -33.40% | -66.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.50% | -6.68% | -47.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -22.43% | -44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | 0.00% | -99.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -7.93% | -82.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 1.27% | +38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и QTJL
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 0.30% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 7.60% | +23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 9.99% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 20.42% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.38% | 20.42% | +25.96% |
Сравнение комиссий BIS и QTJL
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и QTJL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.17% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and QTJL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (14.76%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -22.48% for BIS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -22.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор