PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIS и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.


BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и QTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%11.68%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between BIS and QTJL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.53

The correlation between BIS and QTJL shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

BIS vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина

QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.05

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

16.05

-17.36

BIS vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.04

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.52

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BIS и QTJL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-33.40%

-66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-6.68%

-47.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-22.43%

-44.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

0.00%

-99.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-7.93%

-82.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

1.27%

+38.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и QTJL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

0.30%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

7.60%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

9.99%

+29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

20.42%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

20.42%

+25.96%

Сравнение комиссий BIS и QTJL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и QTJL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BIS and QTJL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -22.48% for BIS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -22.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор