Сравнение BIS с QTJL
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, BIS returned -16.97%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности BIS и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | 9.13% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between BIS and QTJL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.52 |
The correlation between BIS and QTJL shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. QTJL — Ранг доходности на риск
BIS
QTJL
Сравнение BIS c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.03 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.11 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и QTJL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -33.40% | -66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -6.68% | -53.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -22.43% | -51.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -33.40% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -3.17% | -96.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -7.77% | -82.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 1.34% | +37.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и QTJL
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.19% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 8.42% | +23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 10.63% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 20.34% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 20.27% | +25.91% |
Сравнение комиссий BIS и QTJL
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и QTJL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and QTJL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -16.97% for BIS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор