PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности BIS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -23.34% против 19.62% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between BIS and KORU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

BIS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
17.63

-18.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
5.20

-7.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.72

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

35.65

-36.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

112.99

-114.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

17.63

-18.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.28

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.13

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BIS и KORU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-95.79%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-61.39%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-73.71%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-93.35%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-95.79%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-5.39%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-57.53%

-32.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

19.33%

+20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 13.87%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

60.18%

-46.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

110.71%

-79.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

124.15%

-84.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

85.11%

-41.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

79.91%

-33.55%

Сравнение комиссий BIS и KORU

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и KORU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BIS and KORU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to BIS (13.87%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -23.34% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 13.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.14% for KORU.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор