PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности BIS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -25.40% против 4.90% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between BIS and KORU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.37

The correlation between BIS and KORU shifts across timeframes, from -0.39 (10 years) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

BIS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.31

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.63

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.97

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

14.03

-15.45

BIS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и KORU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-95.79%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-70.51%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-73.34%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-92.74%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-95.79%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-70.51%

-29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-57.39%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

24.92%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

70.60%

-58.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

147.53%

-115.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

151.62%

-110.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

94.03%

-50.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

84.35%

-38.17%

Сравнение комиссий BIS и KORU

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и KORU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

BIS and KORU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -25.40% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.42% for KORU.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор