PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -55.63% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и DLLL

2026 (YTD)2025
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-42.24%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between BIS and DLLL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

BIS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
4.00

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.79

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.53

-10.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

19.00

-20.42

BIS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и DLLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-68.58%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-57.19%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-34.75%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-25.70%

-64.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

28.64%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

43.56%

-31.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

110.12%

-78.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

136.53%

-95.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

131.16%

-87.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

131.16%

-84.98%

Сравнение комиссий BIS и DLLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и DLLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and DLLL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -55.63% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -55.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for DLLL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор