PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с DLLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -55.93% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.

BIS

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-55.93%
3 года*
-24.98%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-26.06%

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и DLLL

2026 (YTD)2025
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-17.93%-42.24%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%

Correlation

The correlation between BIS and DLLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

BIS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
5.91

-7.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
4.55

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.56

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

13.52

-14.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

27.52

-28.91

BIS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и DLLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-68.58%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.07%

-57.19%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-18.41%

-81.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-25.86%

-64.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.32%

28.05%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 13.79%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

66.89%

-53.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

102.56%

-70.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

131.00%

-90.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

129.67%

-85.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

129.67%

-83.41%

Сравнение комиссий BIS и DLLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и DLLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.61%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and DLLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to BIS (13.79%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -55.93% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -55.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BIS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for DLLL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор