Сравнение BIS с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
BIS и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -24.57% против 8.48% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и DAX
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
BIS vs. DAX — Ранг доходности на риск
BIS
DAX
Сравнение BIS c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.51 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 0.85 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.11 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.75 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.61 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.51 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.39 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.40 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.33 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между BIS и DAX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и DAX
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и DAX
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -45.58% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -14.82% | -49.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -39.96% | -33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -45.58% | -49.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -10.00% | -89.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -10.58% | -79.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 4.23% | +42.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и DAX
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 8.46% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 12.77% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 20.20% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 20.20% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 21.21% | +25.43% |