PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 8.97%/yr for DAX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности BIS и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -23.34% против 8.97% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between BIS and DAX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

BIS vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.22

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
0.44

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.26

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.83

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.22

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.38

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.35

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BIS и DAX

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-45.58%

-54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-14.82%

-39.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-16.03%

-50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-39.96%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-45.58%

-49.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-4.63%

-95.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-10.51%

-79.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

4.68%

+34.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и DAX

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

6.09%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

14.37%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

17.66%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

20.38%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

21.28%

+25.08%

Сравнение комиссий BIS и DAX

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и DAX

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DAX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BIS and DAX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 8.97% vs -23.34% for BIS. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 8.97% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.48% for DAX.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while DAX is Europe Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.20% for DAX.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор