PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIS и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -25.40% против 9.18% соответственно.


BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

DAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-3.24%
С начала года
-1.23%
1 год
0.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-1.23%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between BIS and DAX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

BIS vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BISDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.05

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.14

-1.56

BIS vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и DAX

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-45.58%

-54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-14.82%

-45.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-16.03%

-57.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-38.92%

-41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-45.58%

-50.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-5.18%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-10.45%

-79.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

4.96%

+34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и DAX

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.78%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

15.30%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

18.03%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

20.44%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

20.91%

+25.27%

Сравнение комиссий BIS и DAX

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и DAX

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DAX в 2.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
2.13%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы


BIS and DAX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to DAX (4.78%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.18% vs -25.40% for BIS. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.18% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.13% for DAX.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while DAX is Europe Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.20% for DAX.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор