Сравнение BIS с DAX
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 9.18%/yr for DAX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности BIS и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -25.40% против 9.18% соответственно.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
DAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -3.24%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам BIS и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -1.23% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between BIS and DAX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. DAX — Ранг доходности на риск
BIS
DAX
Сравнение BIS c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.05 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.14 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и DAX
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -45.58% | -54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -14.82% | -45.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -16.03% | -57.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -38.92% | -41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -45.58% | -50.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -5.18% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -10.45% | -79.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 4.96% | +34.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и DAX
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 4.78% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 15.30% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 18.03% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 20.44% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 20.91% | +25.27% |
Сравнение комиссий BIS и DAX
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и DAX
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DAX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.13% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and DAX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to DAX (4.78%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs DAX's -45.58%.
On 10-year performance, DAX leads with 9.18% vs -25.40% for BIS. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.18% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.13% for DAX.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while DAX is Europe Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.20% for DAX.
DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор